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本頁為教學說明，不構成投資建議；文中任何條件、參數與數字皆為說明寫法用的示意，非操作建議；商品規格以期交所公告為準。
你有沒有這樣的經驗：設好了停損，但價格真的跌下去的那一刻，手就是動不了。或是帳面上已經有獲利，卻因為捨不得，最後一路抱到回吐。這不是意志力的問題，是人類大腦面對金錢風險時的預設反應。而量化交易，就是為了解決這個問題而誕生的。
量化交易的核心概念很簡單：用明確的規則取代模糊的判斷。
傳統的主觀交易依賴交易者的感覺、經驗和當下判斷。今天感覺好就多買一點，消息面看起來不錯就押大一些，感覺快到頂了就提早跑。這些決策都發生在人腦中，受情緒、疲勞、偏見的影響。
量化交易則不同。你在還沒有部位、心情平靜的時候，把進場條件、出場條件、停損規則全部寫成一份清楚、可以逐條檢查的文字規則。之後，不管市場怎麼動、情緒怎麼波動，判斷依據都來自這份事先寫定的規則，不多也不少。
每個決策都受情緒干擾，規則每天不一樣
規則固定、一致，不受情緒左右
很多人以為量化交易是學數學的人或資工背景才能做的事。實際上真正卡住多數人的往往不是數學，而是紀律、邏輯和持續學習的意願。
不管是多複雜的量化策略，都由以下三個核心元素組成：
① 進場條件：在什麼情況下進場？
例如把一句模糊的話（均線交叉了）改寫成電腦能判斷的條件，至少要指明四件事：比較哪兩條均線、比較的是什麼相對位置、在哪一根 K 棒上判定、成立之後用哪一根 K 棒的哪個價格評估。這裡刻意不填入週期長度，因為那應該是你自己在回測裡決定的變數；先把條件寫到可計算、可重複驗證，數字才有意義。
② 出場條件：在什麼情況下出場？
包含停損（限制單筆虧損）與停利（結束部位）。這裡真正要記住的是順序：出場的距離必須在還沒有部位、還不會心痛的時候就寫進規則。虧損發生時人對距離的感覺會整個變形，這時候改出場條件，改的其實是自己的情緒而不是策略。至於距離要多大，是回測與資金管理要回答的問題，不是這一頁能給的答案。
③ 資金管理：每筆交易的部位規模如何決定？
控制每筆交易佔帳戶資金的比例。即使有很好的策略，資金管理不當一樣會讓帳戶歸零。
台灣加權指數期貨（台指期）是台灣期貨交易所掛牌的指數期貨契約。本站以它作為說明範例，只是因為規格公開、資料好取得，以下整理的是它的契約結構與風險特性：
H.Q.C. 赫斯提亞量化資本主要使用 MultiCharts 作為量化策略的開發、回測與驗證平台。MultiCharts 是一套圖表與策略回測軟體，在台灣的期貨交易圈中屬於常見的工具之一。本頁只說明它在量化流程中扮演的角色，不涉及購買、安裝或操作教學。
MultiCharts 的核心功能包含：
MultiCharts 使用的程式語言叫做 PowerLanguage，語法以英文語句為主，變數與指標函數的名稱接近自然語言。本站與本課程不教程式實作，這裡只是說明量化流程中規則如何被工具讀取。
本章節是量化觀念的入門說明。H.Q.C. 赫斯提亞量化教育學院在 Pressplay Academy 開設的課程，涵蓋交易心理、台指期市場規格與風險、策略設計流程、績效指標解讀與前進分析等觀念層面的教學。
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